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[交流] 分级基金套利 [复制链接]

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发表于 2015-7-3 23:55:45 |显示全部楼层
分级B下折前,买入分级A套利。4 ?! _5 ?1 g7 E: ?) ]0 t6 \  g
9 X9 Z$ E  B& i- \$ x
分级B净值到达0.25触发下折。
9 T6 Z% x( F9 g# n8 Q
1 j' }7 m* ]! h/ I9 |/ O% A
QQ: 68254315; Tel: 13681061679

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发表于 2015-7-3 23:55:50 |显示全部楼层
  “向下到点折算”(缩股)的风险0 H! @+ R' G. a( w
0 _' O8 ]$ ?1 ^7 m: e( }+ A
  一般地说,基金B自己的初始本金1元在炒股过程中亏损得只剩下0.25元时,按规定必须进行“向下到点折算”,那时基金A、基金B的份额单位净值重新归为1元,按初始比例配对。
2 d% K# t( t9 \, D# \) v5 Y  F  实际上是基金B从4股缩为1股,导致“股数”减少,导致杠杆率降低到2倍,会导致恐慌盘涌出。说起来很复杂,其实做起来很简单,不要买入净值在0.5元以下的,不要在大跌中停留。( A% O( W' t1 J7 }
  但是,假设150172证券B的净值减少到0.3元的时候,(基金A是1.02元 + 基金B是0.3元)/ 0.3元 = 杠杆率4.4倍。遇到券商股上涨5%,净值就上升22% * 1.3倍市净率(溢价30%)= 上涨动力29%(三个涨停)。5 i: H' z" b+ v& m7 h. A) i
  150023申万进取的情况特殊。“向下到点折算”是0.1元。规则也特殊。净值0.11元的杠杆率大约是11倍,而净值0.099元的杠杆率为0。0 x) u( [5 q+ H5 \" g
  b2 Z3 i4 g) Q* l5 ^' J4 Q
) g% H; z& t+ w- O1 `
  参考150101,时间是2013年12月31日,4股缩股为1股 。
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发表于 2015-7-5 14:21:57 |显示全部楼层
  目前看轮动顺序应该是150279/150275 → 150194/150273 → 150152/150231 → 150225/150179 → 150255/150018。投资者需根据集思录网站数据不断调整投资标的,如果幸运的话,2015年下半年分级轮动收益20%不是梦!
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发表于 2015-7-5 15:22:20 |显示全部楼层
分行业看:+ [0 ^1 ]7 ^% c, {' O
  最爱的医疗和消费行业终于从90倍以上的pe低下了高昂的头。但可惜,离历史平均还是有60%的溢价,坚决不出手。金融指数包括金融和地产,也比历史平均高30%。重点来了:信息指数依然是135倍pe,比55的历史平均还是高147%!!大家知道这意味着这么吗?意味着我们手里重仓的TMT行业A、互联网A、传媒业A的下折几乎是板上钉钉。准备好开启盛宴吧。
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发表于 2015-7-18 00:13:43 |显示全部楼层
折价买的基金B下折时也是赚钱的
2 w0 v# }2 F/ u/ u7 s  S7 @# n
, D: |6 m6 n1 P" U9 n是不是前期风险教育太充分了,最近居然出现一堆折价10%以上的基金B。
+ U$ Q7 T0 C. J5 P# I( e5 @# `基金B并不是逢下折必亏钱哦。如果折价交易或者平价交易的基金B,下折后也是赚钱的!
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发表于 2015-7-18 21:47:09 |显示全部楼层
分级基金套利,连续大跌后由于b类下跌幅度赶不上母鸡净值,导致大幅溢价,并可能在随后的反弹中进一步扩大溢价,这个要抓住时机和品种,不是老手就别做了。
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